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01
2007

含み損をあえて残す新検証開始。ナンピン地獄を回避できるかも?

FXで最も回避すべきと言われる取引方法、ナンピン。
自分もナンピンした時点で基本的戦略が間違っていると思っていて
買い下がる際には必ず資金管理した上で下限を決めます。

その上で保有できるポジション量と下落した場合のシミュレーションを
エクセルで行って事前に過去最安値まで下落しても良いように、
ということをやったうえでナンピンすることはあるのですね。

ただ今回、長期トレンドが下向きに転換したのを確認して、ふと思いました。

 軽い気持ちでナンピンし、含み損が出た人でも、
 そこから挽回出来る方法、助かる方法はあるのではないか?


ということです。基本無計画なナンピンは退場に直結しますが、
そういう方でも大抵は途中までなら大丈夫だったということも多く、
それなら、その途中という状態から挽回できるか研究してみよう。

そう思ったので含み損をあえて残してナンピン地獄を回避できるか
自分の実弾で検証してみることにしました。

・現在の状態(検証スタート前の状態)

ちょうど8月の最終結果が出たので現在の状態を記録しておきます。

■ 2007年8月単月の確定済み利益額
+1,585,427円

■ 現在のポジション
USD/JPY 122.30 LONG*3
USD/JPY 121.10 LONG*3
USD/JPY 118.38 LONG*4

---以上中期目線で計画的ナンピンをしたポジション-

USD/JPY 117.25 LONG*3
USD/JPY 114.05 LONG*2


今月は約160万と大きな確定利益が出ている反面、中期的目線で持ったポジは
約50万ほどの含み損がありますので、実質110万ほどの利益ということになります。
(すぐにポジションを全決済した場合、110万になるという意味で)

ポジションの総量は、今月もNY終値時点において最大21枚、
レバレッジは常に3倍以下という自分の中のルールは守っており、
自分の目標としている「小ロットで高回転」「万全の資金管理」
という2点は実行できたかなと思っています。
(資金管理はドル円が50円まで落ちても問題ない状態にしています)


・長期トレンドの状態



ボリンジャーバンドのセンターラインを一時的に割ったりすることは
ここ数年で何度かありますが、割った状態で月末のNY終値を迎えるのは
2005年前半までの円高期以来初めてとなり、長期トレンドは円高に転換しました。

これは2002年7月以来で、ここですぐに戻す場合もありますが、
戻せなければ数年単位での下落トレンドとなりますので、
10年スパンで相場を見る必要が出てきます。

ちなみに2002年7月は自分が取引して最初の大損害を受けた月(^^;)

一応参考までにドル円のデータですが、1年の値幅は平均20円程度。
ここ最近は狭くなってきていますが15円程度はあります。

また過去の節目では2006年春の109円や2005年春の107円など
大きな節目がありましたので、長期トレンドが下を向き続ければ
そこを抜けて100円割れも十分ありますね。

この状況において検証を行うわけで、50円まで下がっても大丈夫、
という資金管理ではあるものの、含み損はかなり大きくなる可能性を抱え
あえてそのリスクを負いながら検証するというのが今の状態です。


・これから検証する方法

・中期目線のポジションを、今後決済せず検証終了まで残す
・デイトレは高回転取引だけに注力する
・一定期間(今考えているのは1年単位)で高回転取引の利益と、含み損を比較する


・検証で目指すところ

・含み損があるポジションを持ち続けた状態、いわゆる塩漬け状態で
 残りの資金をいかに効率よく回して含み損を上回る利益を出すか

・2005年、2006年に行った3つの研究結果を進化させる

 ・2005年の研究「クロス円同士でのリスクヘッジ」
 ・2006年前半の研究「逆指値」
 ・2006年後半の研究「高回転取引」

 →これらを組み合わせることと、リスク(含み損)がある不利な状況で
   資金管理のバランスを崩さずに利益を増やせるかの研究。


・検証期間

・長期トレンドが上向きに変化するまで

 基本長期トレンドはそう簡単に変化しませんから、
 場合によっては10年単位になる可能性もありますが
 検証するからにはそれぐらいやらないと意味がないと思っています。

 逆に言えば10年間それで耐えながら含み損を上回る利益が出れば
 相場において怖いものはほとんど無くなる状態になるのではと思います。


以上が今後やってみようと思う検証の中身です。
単純に目先の利益や自分の状態を考えると、今のポジションを即決済し、
普通に高回転で取引したほうが明らかに健康的投資生活でしょう。

しかしこういった重荷を背負って検証、研究するということをやっておけば、
今後の投資生活で苦しい事態が来てもそれを乗り越えられる力もつくと思いますし、
検証することで自分の投資の幅、深さというのも変わってくると思うので
この形でやっていこうと思います。

結果は日々の記事、月間取引まとめで追っていきますが、
ある程度期間が経てばこちらにも追記する形でと思っています。

2 Comments

チマリ  

はじめまして

はじめまして。いつも楽しく読ませてもらっています。

イフダン注文をよくされていますが、参考にしたいので教えてください。
イフダン注文をするときのチャートの足は、どの足に重点をおきますか?
また、ストップはどれくらいの値幅でつけていますか?


2007/09/03 (Mon) 01:17 | EDIT | REPLY |   

為替見習  

チマリさん、こんにちは。はじめまして。

IFDONEの際に限らずチャートは常に月足、日足、
60分、15分、5分を見ています。
そのなかで長期的な方向性と短期的な方向性を見て
総合的に判断しています。

短期的な取引の場合は日足と15分をやや重視していますね。

ちなみにストップに関してはIFDONEの際は
短期が中心なためつけていません。
(決済まで至らないときは後日つけることはあります)

過去の記事を読んでいただければわかりますが
短期取引でストップをつける際には成行かIFDONEOCOを使います。
といってもほぼストップはついてないに等しいところにおきますが。

毎日書いていますが、資金管理を徹底しているため
仮に現在持っているポジションのまま
ドル円が明日突然100円になったとしても
全く問題ないようにしています。
(厳密に言えばドル円が1円未満になっても問題ありません)

短期目線で成行トレードする際には
頭の中でストップをつけることはありますが
自分のなかで値幅で決めることは絶対にやりません。

自分がストップをつける位置はテクニカル分析の結果
資金面やそのポジの決済戦略を鑑みて
節目を割ったあたりに設定します。

3年ほど前までは値幅でやっていた時期もありましたが
現在はテクニカルの節目を出してから取引していますので
それを根拠に設定しています。

お時間があるようでしたらその辺りのことは
日々の記事のなかで書いていますので
過去の記事を読んでいただければと思います。

2007/09/03 (Mon) 11:10 | EDIT | REPLY |   

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