30
2008

■11月の取引結果まとめ■RBA,RBNZ,BOE,ECB政策金利発表と声明文、米・加雇用統計に注目!12月に入り年末特有の相場変動にも注意

週初こそ変動があったものの週末にかけて膠着気味となった先週の相場を終えて
各通貨短期テクニカルが軒並みフラット気味でスタートする今週の相場ですが、
今週はRBA,RBNZ,BOE,ECBの政策金利発表に米・加雇用統計などを控え
現在のテクニカルや通貨間の力関係に大きな変化が出る可能性も十分あり
取引のチャンスも多く非常に楽しみな一週間となりそうです。

ただ12月に入ってこれから少しずつ市場参加者が少なくなっていくに従い
値が飛んだりボラティリティが上がることなども増えてくるかと思いますので、
今月はいつも以上に資金管理に余裕を持たせてリスクを低くしておき
短期的な変動でメンタルが揺るがないよう準備をしておきたいですね。


さて、先週金曜NY終値時点のテクニカルをおさらいすると
ドル円は完全にフラット。クロス円でもユーロ円とスイス円を除き
ほぼフラットと言って良い状況になっており、強い動きが出たり
弱い動きでも時間の経過次第で簡単に変化する状況です。

また通貨間の力関係についてもユーロやスイスがやや弱めとなっていて
金曜オープンからクローズまでの主要通貨間の力関係を見てみると
GBP>USD>JPY>AUD>NZD>CAD>CHF>EURという状況。

ただしそれぞれの差はそれほど明確ではない状況ですし
今週は上記のように重要イベントを多く控えることを考えると
力関係も週初の動きを待ってからもう一度見るのが良さそうです。

そして週前半の動き次第で通貨間の力関係にも変化がでると思いますので
まずは大きな変動が出ることも考えた上で万全の資金管理を行い
それに伴うポジションコントロールや上下両方のシミュレーションなど
週末のうちに自分の中で消せるリスク要因は早いうちに片付けておきたいですね。


個人的には今週もこれまでの基本戦略を継続していく考えで、
ドル円・クロス円は短期がフラットになっている間は様子見しておき
短期・中期が下向きで揃う場面が来れば順張りショートで。

ドル円を除くドルストレートは短期・中期が揃っているものは順張りドル買いで。
ただし短期・中期が下で揃っていても、値が戻している状況であったり
短期がフラットのものについては様子見をしておくつもりです。

また通貨間の力関係においても少しずつ変化が出てきているので
「同じ1ポジションを持つならどの通貨ペアが最も低リスクか 」
ということを考えて取引通貨の優先順位を決めていく考えです。


いずれにしても今週もボラティリティが高くなる可能性が高いため
まずは自分の中のリスク要因である資金管理やレバレッジ管理、
そして取引においては目標設定やポジ量の調整など
自分で消せるリスクは早めに消しておきたいですね。

では、今日もいつものように今週の重要指標・イベントのおさらいと、
為替相場全体の流れについて書いて行きたいと思います。

■今日の目次---------------------------------
・月曜から金曜までの重要指標とポイントのおさらい
・金曜NY終値時点のドル円短期・中期テクニカルと今週のポイント
・11月末時点でのドル円長期テクニカル状況とそのチャート
・金曜NY終値時点のクロス円短期・中期テクニカルと今週のポイント
---------------------------------------------

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今週予定されている指標・イベントで重要なものは以下のとおり。

■米重要指標・イベント(時系列)
・11月ISM製造業景況指数
・10月建設支出
・11月ADP全国雇用者数
・11月ISM非製造業景況指数
・地区連銀経済報告(ベージュブック)
・11月雇用統計(非農業部門雇用者数・失業率)

■その他の重要指標(時系列)
(加) 9月GDP
(加) 第3四半期GDP
(豪) 10月小売売上高
(豪) 第3四半期GDP
(欧) 10月小売売上高
(豪) 10月貿易収支
(独) 10月小売売上高指数
(加) 11月雇用統計(失業率・雇用ネット変化)

■政策金利関連
火曜:(豪) RBA政策金利発表
木曜:(NZ) RBNZ政策金利発表
    (英) BOE政策金利発表
    (欧) ECB金融政策発表

■要人発言
月曜:バーナンキFRB議長講演
火曜:ポールソン財務長官講演
木曜:トリシェECB総裁記者会見、バーナンキFRB議長講演


今週はなんといっても各国の政策金利発表と米・加雇用統計。
その他にも米国の重要指標や要人発言等が並んでいるため
相場の変動要因としてこれらが関わってくる可能性も高く楽しみな一週間。
早い段階でテクニカル面や通貨間の力関係に明確なトレンドが出た場合は
指標等での短期取引も面白いかもしれませんね。

基本的にはいつものようにテクニカルや通貨間の力関係を見ておけば
短期的な急変動に惑わされて狩られることは少なくなるかと思いますので
十分な分析やシミュレーションが出来ていない場合は様子見しておくなど
無理をせず出来る範囲で着実に積み上げていくように心がけたいですね。


色々と要素はあるものの、まずは自分の土台を固めることが大事ですし、
週明けはまたいつものように窓が開く可能性も十分考えておいて
資金管理やレバレッジ管理、それに伴うポジションコントロール等
週末のうちに明確な数値で把握することを最優先し、
出来ていない場合は週明けの早い段階で修正しておきましょう。

特に最近の大きな動きで確定損や含み損を出された方や
先週の下落で大きな損失を出した方などは
その失敗を糧として資金管理や取引を見直し
修正すべき点を見つける時間をしっかり作ってから
再び相場に臨むようにすると良いかと思います。

自分も2002年に大きな損失を2回だしてしまって、
精神的にもどん底に落ちたまま過ごしたことがあったのですが
その際の失敗やその後の小さな失敗を一つ一つ見直して
修正していったことで少しずつ取引が出来るようになり
またその利益率や失敗の程度などがマシになっていきました。

まだまだ今後も修正すべき点は多いと思うのですが
失敗しても退場することがなければやり直しはききますし
そのときには失敗したことがとても大きな材料になったので
一旦取引を止めて資金管理等を見直してみると良いかもしれません。

※参考過去記事:円高で大変な思いをされた方へ(僕の失敗談とその修正)
http://kawasefxken.blog71.fc2.com/blog-entry-708.html



さらに今年も残り少なくなりましたので利益が出ている方は「税金」を、
損失が出ている方、これからも出そうな方は「損失繰越」をどうするか、
ということを確認しておきたいタイミングにきているかと思います。

税金に関しては早めに手を打つかどうかが後々大きな差となることが多く、
同じ利益額を上げている人同士でも税金等で数十万単位で差がついたり、
損失が大きい方は損失繰越等を使うかどうかで2,3年後のトータル利益に
百万単位の差が出ることも良くあることです。


ですので週末など時間のあるときに早めのシミュレーションをしておきたいですね。

※以前書いた関連記事 (FXの税金と損失繰越)
http://kawasefxken.blog71.fc2.com/blog-entry-845.html



続いて金曜NY終値時点のドル円相場テクニカル状況ですが、
前日に続いて膠着気味の相場となったことで短期はフラット。
中期・長期はこれまで通り下向きのまま継続しています。

上下の重要節目についてはこれまでと同じ認識をしていて
上の第一目処が96.30付近、第二目処が97.50付近、
第三目処は98.30付近と認識して相場を見ていますが
月曜のシミュレーション範囲は余裕を持って99円付近まで行う予定。

一方下方向の重要節目に関してもこれまでと同様の認識で
第一目処は94.50付近、第二目処は93.60付近、
第三目処は10/28安値の92.50付近と見ていますが
こちらもシミュレーションは90円台まで行う予定。

※節目に関しては相場の推移によって刻々と変化していくものです。
 上記に算出した目処は金曜NY終値時点を基準に算出した数値。
 細かく言えば毎秒変化するわけですが、それを追うのは大変なので
 可能ならば半日に1度程度微調整するのが良いと思います。


テクニカル的には日に日に膠着感が増してきていることから
「膠着後のブレイク」という良くあるパターンになることも考えて
事前のシミュレーションをしていく段階にあるかと思います。

特に今週は米国の重要指標の中でも最もインパクトの強い雇用統計や
ISM製造業景況指数、ISM非製造業景況指数、ベージュブック等を控え
相場が大きく変動するための材料となりえるイベントが目白押し。

他にもRBA,RBNZ,BOE,ECBの政策金利と声明文が出るため
ドルストレートやクロス円の動きと絡んでドル円が動く、
という展開も十分考えられるかと思います。

現状短期がフラットで中期が下向きであることから
まずは短期の方向性がどちらに向いて勢いがつくかが焦点。

ここでもし短期が下向きになれば短期・中期ともに下向きで揃うため
順張りショートで回転させていくにはリスクの低い相場となってきますし、
もし短期が上に大きく変化するようであれば次は中期が焦点となってきます。

ただここ数ヶ月の間で何度かあった「大きい下落後の戻し」については
短期が明確な上向きとなって中期の抵抗帯に入っていったものの
その都度中期テクニカルの上の抵抗帯でピッタリ跳ね返され下落していますし
今後もし短期が上に向いたとしても油断したり安易に上でついていくのではなく、
中期が転換するまでは下方向へのシミュレーションをしっかりしておきたいところ。


個人的には今週もこれまでの基本戦略を継続していく考えで
ドル円においては短期がフラットの間は様子見しておき
短期が明確に下向きになれば順張りショートで攻める予定。

ただし短期が下向きであっても値が上に推移していたり
フラット化しそうな場面、もしくは短期が上向きになるようなら
安全重視で様子見しておく、という方針で臨みます。

現時点では通貨間の力関係も全体的にフラットなので
取引の優先順位も都度通貨間の力関係を見て決める予定です。

■現在のポジ
USD/JPY 122.30 LONG*3
USD/JPY 121.10 LONG*3
USD/JPY 118.38 LONG*4

■11月の確定利益額
+189,500円

※僕の塩漬けポジに関しては「新しい検証をする」と書いたとおり
 明確な根拠と資金管理に基づいて塩漬けしているものですので
 決して安易に真似することのないようにしてください。

 現時点では約140万円ほどの含み損をまだ抱えているのですが(^^;)
 保有期間14ヶ月の間、短期の高回転取引で出した確定利益は5,963,694円と
 含み損分を大きく上回っていますので現時点では一応の成果といったところです。

※新しい検証について→該当過去記事(下のほうです)


■11月末NY終値で確定した長期的テクニカルの状況

続いて11月末に確定した長期的トレンドと現在の位置関係について。
10月末時点の長期トレンドに関する記事はスペイン出張のため
別記事として書いていませんので、11月分と一緒に書くことにしました。

ちなみに11月も下向きが確定したことで1年以上下向きが継続しています。




※チャートの見方など長期テクニカルに関しての過去記事は
2007年8月末の記事
2007年9月末の記事
2007年10月末の記事
2007年11月末の記事
2007年12月末の記事
1月末の記事
2月末の記事
3月末の記事
4月末の記事
5月末の記事
6月末の記事
7月末の記事
8月末の記事
9月末の記事

10月も大きな下落とともにセンターラインから離れる格好となり、
11月はその流れを引き継いで同じく下げる形で引けています。
また9月に売りの急所で売られてから安値を更新していく形ですし
テクニカル的に見るととても綺麗な形と言えます。

一旦センターラインから離れたことで今後はまた仕切りなおしとなりますが、
一度跳ね返された後はその下げが継続する可能性も十分にありますので
引き続き下方向の警戒をしっかり持って相場を見ていくと良さそうです。




■金曜NY終値時点のクロス円相場テクニカル状況
・ユーロ円短期=下向き継続。
・ユーロ円中期=下向き継続。
・ポンド円短期=フラット継続。
・ポンド円中期=下向き継続。
・スイス円短期=下向き継続。上の抵抗帯下限に位置。
・スイス円中期=下向き継続。
・カナダ円短期=フラット継続。
・カナダ円中期=下向き継続。
・豪ドル円短期=フラット継続。
・豪ドル円中期=下向き継続。
・NZドル円短期=フラット継続。
・NZドル円中期=下向き継続。

クロス円はユーロやスイスが弱い状況になっていますが
その弱さも際立っているわけではなくやや下といった程度。
その他については完全にフラットになっていますので
クロス円も今週のイベント等でのブレイクに注意したいところ。

そのためまたすぐにどちらにも転換できる状態と考えておき
過剰なポジションの投入や逆張りでの決めウチは避けておくのが良いでしょう。
ここから下落が加速して短期に明確な勢いがついた場合は
少し遅れて順張りで早い決済をする程度で考えておくと良いと思います。

今週はRBA,RBNZ,BOE,ECBの政策金利発表とその声明を控え
クロス円も各通貨大きく変動する可能性が十分ありますので
まずは先週のテクニカルや通貨間の力関係を早めにおさらいしておき
それが週明けにどう変化するかという視点で見ておきたいですね。

特にこれらの重要イベントではドル円とその他のドルストレートの動き等
通貨間の力関係を見ておけば判断のスピードも上がるかと思いますので
今週はいつも以上に力関係を見ておくと良いのではないでしょうか。


個人的にはクロス円もこれまでの基本戦略を継続していく考えで、
短期・中期が下で揃って勢いがついたら順張りショートで攻めて行き
短期・中期がバラバラの間は様子見しておくという形で。

そして短期・中期が下で揃っていても、値が戻している状況の場合や
短期がフラットのものについては様子見をしておくつもりです。

また通貨間の力関係においても少しずつ変化が出てきているので
「同じ1ポジションを持つならどの通貨ペアが最も低リスクか 」
ということを考えて取引通貨の優先順位を決めていく考えです。

そして大きな動きが出ることを考えて資金管理は週末のうちに万全に。
そして事前の準備が出来ていない場合は様子見する戦略にしておくなど
自分で消せるリスクは消しておきたいですね。


それでは、今週も頑張りましょう!

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